Среда, 28.06.2017, 00:40
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Экономический анализ

Методы изучения парной корреляции

Целью рассмотрения данного вопроса является построение однофакторной регрессионной модели, которая наиболее точно выражает сущность исследуемой зависимости. Процесс построения однофакторной регрессионной модели включает в себя следующие этапы:

1.                 Подбор соответствующего типа математической зависимости, которая наилучшим образом отражает характер изучаемой связи (линейная, нелинейная).

Этот этап играет важную роль в корреляционном анализе, потому что от правильного выбора уравнения регрессии зависит результат решения задачи.

Тип зависимости определяется с помощью построения диаграмм рассеяния, рис. 3.1:

 

  

Рисунок 3.1 - Диаграммы рассеяния

 

По виду скопления точек можно выдвинуть гипотезу о форме зависимости между переменными.

Линейная зависимость между двумя показателями характеризуется уравнением прямой:

 

                                                                                    (3.11)

 

где    х – факторный показатель;

         Yрасчетн – результативный показатель;

         a и b – параметры уравнения регрессии, которые требуется отыскать.

Это уравнение описывает такую связь между двумя признаками, при которой с изменением факторного показателя на определенную величину наблюдается равномерное возрастание или убывание значений результативного показателя.

Нелинейная зависимость может характеризоваться:

– Параболой второго порядка: Yрасчетн = a + bx + cx2;

– Гиперболой: Yрасчетн = a + b/x и т.п.

2.                 Расчет параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов (МНК), т.е.

*     В случае линейной зависимости имеем:

,

имеем:

Функция будет принимать минимальное значение, когда частные производные будут равны нулю:

 

 

 

        отсюда находим a и b.

 

                            (3.12)

 

*     В случае параболы второго порядка Yрасчетн = a + bx + cx2 имеем:

 

,

 

то есть

 

Функция будет принимать минимальное значение, когда частные производные будут равны нулю:

 

 

 

отсюда находим a, b и с.

 

*     В случае гиперболы Yрасчетн = a + b/x имеем:

,

то есть

Функция будет принимать минимальное значение, когда частные производные будут равны нулю:

 

 

 

отсюда находим a и b.

Категория: Экономический анализ | Добавил: eklion (11.07.2010)
Просмотров: 897
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1423
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтов - uCoz